Simulatie Rebalancing strategieën Assetmanagement
Titel Simulatiemodel Rebalancing Strategieën Assetmanagement
Onderwerp Doorrekenen verschillende strategieën mbt rebalancing portefeuilles
Branche Finance - Assetmanagement
Area Investeringsvraagstukken
Oplossing Excel – VBA
Beschrijving Gebruikersvriendelijke simulatie oplossing
Resultaat Inzicht in alternatieve strategieën mbt assetmanagement

Vraagstelling

Een Amerikaanse onderneming gespecialiseerd in portefeuille beheer benaderde onze Excel experts:

Kan Exceltise een oplossing ontwikkelen waarin wij verschillende rebalancing strategieën voor het beheren van beleggingsprotefeuilles kunnen doorrekenen?

Situatie

Dit Amerikaanse bedrijf heeft software ontwikkeld voor pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen waarmee zij op een slimme dynamische manier hun beleggingsportefeuille op tactisch niveau kunnen beheren. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van hun software wilden zij graag de beschikking hebben over een Excel simulatiemodel waarin verschillende rebalancing strategieën worden gesimuleerd.

Oplossing Exceltise

Model
In het model kan de gebruiker makkelijk verschillende rebalancing strategieën aanmaken en activeren. Een rebalancing strategie geeft de voorwaarde aan om te worden uitgevoerd en de hoeveelheid die aangekocht of verkocht dient te worden. Een voorwaarde kan gebaseerd zijn op de weging in de portefeuille, een datum maar kan ook gekoppeld zijn aan een externe economische of financiële grootheden. Het model bevat diverse tijdreeksen van assets die gebruikt worden b.v grootheden waarop een rebalancing strategie gebaseerd kan worden of als benchmarks waarop een portefeuille wordt beoordeeld. Alle indicatoren die de klant gebruikt om een portefeuille te beoordelen op rendement en risico zijn geïmplementeerd (o.a. annualized return, annualized standard deviation, risk adjusted performance, tracking error, maximum drawdown, Sharpe ratio). Nadat het berekenen is uitgevoerd krijgt de gebruiker een overzicht van alle kengetallen voor iedere rebalancing strategie. Het geeft duidelijk inzicht in de extra opbrengsten / verliezen en het risicoprofiel.

Voordelen oplossing Exceltise

  • Beter inzicht in rebalancing strategieën
  • Snelle doorrekening van portefeuille kengetallen
  • Flexibel in toevoegen nieuwe portefeuilles

> Terug naar overzicht van projecten

Erkende specialisten

Microsoft Office Specialist Excel

Alle Excel-specialisten van Exceltise zijn gecertificeerd via het Microsoft Office Specialist-programma van Microsoft.